Colin · 2023年09月14日

为什么POSITION是这样的构成？

1. CFA III
2. Derivative

您好：

在这道题里，说了我有250M，其中20个M是cash。

我通过253份future contract，拥有了Equity Index的头寸。

最后的position是230stock、20cash和253future contract。

我能理解230stock和253份的cash，为啥还有20m的cash呢？我long future不需要成本的吗？有成本不得消耗这其中的20M？

麻烦解答，感谢。