开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
ivywang · 2023年09月13日
S是spot rate F是forward rate吗？
cip的公式请解释下，S，F usd/jpy 什么关系？
品职答疑小助手雍 · 2023年09月15日
同学你好，是的，S是spot，F是forward。
S就是当前的汇率，F就是未来约定好要交换的汇率（含利息）。
相当于期初你拿S个美元换了1日元，这期间享受日元的汇率1*（1+r日），要付出美元的汇率S*（1+r美），那么F这个价格未来理论上应该等于S*（1+r美）/（1+r日），F这个定价就是无套利的，不赚不亏。
CIP一级时候应该专门讲过的，这章节的第一节何老师也待着复习了一遍的，忘记的话可以再听一下。
