问到基金经理用的哪种portfolio construction方法，到底是用closet indexing vs. indiviual selector vs. sector rotator vs. diversiofied factor的知识点还是用full replication vs. sampling vs. optimisation知识点
笛子_品职助教 · 2023年08月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里看题目的问题和已知条件。
如果是明确被动投资跟踪指数，问哪个tracking error小。那么选择full replication vs. sampling vs. optimisation知识点
如果需要有一定的主动收益，那么选择closet indexing vs. indiviual selector vs. sector rotator vs. diversiofied factor
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！