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樱花飞舞 · 2023年08月24日
老师，请问为啥5%的期望是2.5%？ 5%的均值是2.5%？这是咋算的？？
pzqa27 · 刚刚
ES是VaR求期望，95%的VaR的尾巴有5%的值，那么期望就是2.5%，所以加上之前的95%就是97.5%
DD仔_品职助教 · 2023年08月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你问的是95%的ES和97.5%的VaR吗？
VAR是分位点数据，ES是尾部平均数据，95%的ES尾部取平均相当于是在5%切了一刀一半一半（因为ES是等权重取平均，代表每个数据站的权重都一样，所以尾部5%的平均是对应的分位点是尾部2.5%），最接近的VAR数据就是切出来的那一个分位点数据97.5%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
