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WINWIN8 · 2023年08月23日

2023 mock a卷


请问这道题的price return 计算是不是有问题呀? 我做的price return= 23.72-23-865/23.72


3 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年08月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


不好意思,之前看错数字了。

你说的price return= current price- previous price/ previous price, 根据给的价格应该是=(23.72-23.865)/23.865 ,mock的解析是有点问题。谢谢同学指出~

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Lucky_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


price return 是 spot price的变化,题目中spot return从23.865 变成 23.785 ,所以是(23.785-23.865)/23.865 再加负号

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努力的时光都是限量版,加油!

WINWIN8 · 2023年08月24日

谢谢回答。 首先,23.785是算roll return才会用到的吧。 按照解析里文字说明部分price return= current price- previous price/ previous price, 那么根据给的价格应该是= -(23.72-23.865)/23.865。 但是解析里的数字是这样=-(23.72-23.865)/23.72 所以我在想,mock里的这道题解析是错误的吧?正确做法应该是= -(23.72-23.865)/23.865 请问我的理解对吗?

Lucky_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


若是long position,本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076;若是short position,那price return则是+0.006076,本题是short position,因此加了负号



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WINWIN8 · 2023年08月24日

呃 不是正负号的问题 是数字 助教再看看呢?

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