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凯瑟琳 · 2023年08月16日
原版书课后题Max Busse案例中， 第27题的讲解视频中说到t-statsitcs of b0 and b1 小于critical value of 1.98 (题给). 所以接受H0. 这里的H0 是b0=0, b1=0. 为什么这个题的covariance -stationary 的原假设是b0=0, b1=0? 一般情况下, 不是应该b1=1? (g=0)吗？
星星_品职助教 · 2023年08月16日
同学你好，
Q27并没有对regression做关于covariance stationary的假设检验。题干中已经给出Busse所观察到的三个现象。题目问这三个现象中的哪一个和covariance stationary以及random walk都不矛盾。
选择Conclusion 3是因为无论对于covariance stationary还是random walk，b0的取值都没有限制。
这道题里并不涉及到b1或DF test。
