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锦鲤本鲤 · 2023年08月15日
第二问，为什么当CDS price上升1514780的时候是Gain？不太会判断Gain还是Loss
pzqa015 · 2023年08月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为卖的是5年的CDS，买的是10年的CDS
卖出CDS后，spread变小是gain，买入CDS后，spread变大是gain
本题说5年spread下降了175Bp，所以这1514789是gain。
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