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好好学习1102 · 2023年08月08日
A与B的区别具体是怎么考虑的，active risk考虑相对benchmark的相关性，很可能组合更加集中，但与基准的相关性高，所以active risk小，为什么不选A
笛子_品职助教 · 2023年08月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
很可能组合更加集中，但与基准的相关性高
Hello，亲爱的同学~
同学的这个理解不对哈。
CFA默认benchmark是一个非常分散的组合，portfolio更集中，它与基准的相关性低，active risk大。
本题要求选择concentrated的组合，因此要选active risk大的，managerB。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
