Carl · 2023年08月06日

同一个股价S为什么put和call的Vega是一样的？

Vega measures an option price's value relative to changes in implied volatility of an underlying asset.

同一个股价S为什么put和call的Vega是一样的？ Underlying asset变化传导到option价格变化不应该同时受到delta的影响吗？

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pzqa31 · 2023年08月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，我不是很理解你的问题，VEGA本身就是期权的一种风险度量指标，衡量的是波动率对期权价格的影响，为什么不能相等呢？

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa31 · 2023年08月06日

嗨，努力学习的PZer你好：

有可能啊，比如call和Put的执行价格都是当前股价，两个期权此时都是ATM，就有可能相等啊。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Carl · 2023年08月06日

这回答有点。。。这上面每一排都相等啊，从ITM ATM OTM。能不能请老师回答一下吧。。。

pzqa31 · 2023年08月06日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学，没太看懂你的问题，vega衡量的是期权价格对波动率的敏感程度，掌握这个就好了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Carl · 2023年08月06日

就是比如表格里490的时候，为什么call的Vega 和put的Vega都是0.198？为什么两个齐全价格对股票波动率是一样的？