开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
严武1868 · 2023年07月26日
选项B，李老师解释说 不是直接加总，因为有diversification
但是我记得李老师上课的时候说 CRcapital + ORcapital + MRcapital 三者直接相加，因为相关性为1， 无diversification的吗？
李坏_品职助教 · 2023年07月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
B说的是直接加总风险敞口来作为经济资本的指标，这个不对，因为忽略了分散化效应。
Basel II在计算资本充足率l的时候是不考虑diversification的，所以是三种风险的risk capital直接相加。这个是巴塞尔II的规定，是为了对银行的资本充足率做出严格要求，而不是为了计算B选项里面的经济资本。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
