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luojy · 2023年07月05日

期权折现应该用单利、复利还是连续复利?

期权折现应该用单利、复利还是连续复利?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


在进行期权折现计算时,通常会使用连续复利(continuous compounding)的方法。连续复利假设资金在每个时间点上都以无限小的时间间隔连续复利,这可以更准确地计算折现值。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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