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succi_z · 2023年06月29日
老师，您好，
分解value added这块，asset allocation是由于active weights带来的，但其实security selection中应该是包含了active return和active weights吧？第二块的面积，是拿Rp-Rb去乘以Wp，而不是Wb，所以相比benchmark，不仅是return提高了，weight也是提高了。
那么security selection就应该包括两个因素和方面了吧？
星星_品职助教 · 2023年06月30日
是的。在三级中，会对security selection的内容再做进一步分类。但二级中仅是要求会简单计算即可。
