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樱花飞舞 · 2023年06月27日
请问为什么不能拿5%和4.98%的两个价格变动对应的0.02%利率变动，来求DV01？
pzqa27 · 2023年06月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
请看下图，如果我们用5%和4.98%算出的duration实际上是下面第二个图片的斜线的斜率，这样不如第一个图算的duration准确，因为第一个图既包含了4.98%点，又包括了5.02%这个点，第一个图的斜率更能反映这个债券对利率的敏感度
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
