中间这里CDS price change的公式是不是写错了
pzqa015 · 2023年05月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
没错，可以推导一下
根据Price=1+(fixed coupon-spread)*ED,
P0=1+(fixed coupon-spread0)*ED
p1=1+(fixed coupon-spread1)*ED.
△price=P1-P0=1+fixed coupn*ED-spread0*ED-1-fixed coupno*ED+spread1*ED=(spread1-spread0)*ED，由于ED是负的，如果表示成绝对值的形式，就是-(spread0-spread1)*ED
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！