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lyj7029 · 2023年05月31日
NO.PZ2022062725000011
问题如下：
证券收益标准差与贝塔系数的关系（）
选项：
A.无法判断
B.正相关
C.负相关
D.无关
解释：
品职解析：
βi=σiσimσm\beta_i=\frac{\sigma_i\sigma_{im}}{\sigma_m}βi=σmσiσim
故可知两者存在正相关关系。
相关系数不知正负如何判断两者相关性？
pzqa33 · 2023年06月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目有误，谢谢同学指出来，题库已经修改，你刷新一下题目试试。如果没有修改过来，麻烦你还请再次反馈。谢谢。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，你考虑了证券与市场的相关性，更全面。在不知道相关系数正负的情况下是无法判断是正相关还是负相关的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
lyj7029 · 2023年06月01日
原题给的答案是正相关，答案错了吗？
NO.PZ2022062725000011问题如下 证券收益标准差与贝塔系数的关系（）A.无法判断B.正相关C.负相关无关 品职解析βi=σiσimσm\beta_i=\frac{\sigma_i\sigma_{im}}{\sigma_m}βi=σmσiσim故可知两者存在正相关关系。 贝塔=资产与市场组合协方差/市场组合方差=相关系数*资产标准差/市场组合标准差这里相关系数为负就不是正相关了
