如题，为什么算出来两个cds一个正一个负都是收益呢
pzqa31 · 2023年05月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
在三级固收里:
sell CDS protection=long credit risk=long bond
Long CDS protection=short credit risk=short bond
第一个头寸是sell CDS protection on the Chinese IT issuer，相当于主动去承担了credit risk,spread 下降获利。第二个头寸是buy CDS protection on USIT，相当于short credit risk，spread上升获利。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！