问一道题：NO.PZ201702190300000404 第4小题 [ CFA II ]

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问题如下图：

选项：

此处的S不应该用187.95以连续股利折现吗？为何直接使用F0？ 解释：

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竹子 · 2018年05月13日

因为这个是option on futures，标的资产是futures，我们用futures在0时刻的价格

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he123456 · 2019年03月15日

可不可以理解为186.73已经是FP折现到0时刻的现值了，如果要求C的话可以直接用186.73不用再折现了

竹子 · 2019年03月16日

不，这里的F0（T)代表是0时刻签订的T时刻到期的futures合约价格，上面那句有歧义，说在0时刻的价格并不是指折现，而是指0时刻签订的合约。折现的话，公式前面有e-rT代表的是折现

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186.73 an2.20%, respectively 187.95 an2.20%, respectively A is correBlack’s mol to value a call option on a futures contrais c = e-rT[F0(T)N() - XN()]. The unrlying F0 is the futures pri(186.73). The correscount rate is the risk-free rate, r = 0.39%.blaoption什么时候考虑分红？有vnyiel什么折现时不考虑？

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