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seven-zhu · 2023年05月12日

MR经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

调整的是return, 公式是ri/sigmai * sigma 0，所以为什么调整的是历史的return，不是现在的return呢，我理解就是想看现在的return也就是return 0 在i时刻的情况吧。


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品职答疑小助手雍 · 2023年05月12日

同学你好，是要站在现在的时点上来计算var，从而对风险进行预估。所以要以现在的波动为基准，调整以前的return，使之符合现在的情况，再计算var。

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