开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

seven-zhu · 2023年05月12日

MR经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

调整的是return, 公式是ri/sigmai * sigma 0，所以为什么调整的是历史的return，不是现在的return呢，我理解就是想看现在的return也就是return 0 在i时刻的情况吧。


添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月12日

同学你好，是要站在现在的时点上来计算var，从而对风险进行预估。所以要以现在的波动为基准，调整以前的return，使之符合现在的情况，再计算var。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 143

    浏览
相关问题