First-differenced AR(2) 和 AR(2) model 是一样的吗？
星星_品职助教 · 2023年05月10日
同学你好，
First-differenced AR(2) 是一种特殊的 AR(2) model。形式和普通AR(2)方程一样，都是Xt=b0+b1Xt-1+b2Xt-2。
只不过First differenced AR(2)中，Xt又是一阶差分的形式，即Xt=Yt-Yt-1。所以，First differenced AR(2)可以展开写成Yt-Yt-1=b0+b1（Yt-1-Yt-2）+b2（Yt-2-Yt-3）。普通的AR(2)就不能再展开了。
First differenced AR(2)这个模型考察的极少，目前仅在练习题的定性考法中出现，了解即可。