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水瓶公主 · 2023年05月07日
这道题可以先算3时刻点的利息差，再算4时刻点的本息差折为美元再折现到3时刻点，与3时刻点的利息差相加可以的吧？只是按老师讲的汇率与4时刻点的汇率应该无关呀，不是说应该是和合约签订时的汇率有关吗？
1·5*1.044—1.2=0.366
（51.5*？—61.2）e^0.02=结果
对吗
品职答疑小助手雍 · 2023年05月08日
同学你好，不对，你说的办法无法计算，因为你不知道4时刻的汇率，没办法算出4时刻的本息差，也就没办法折算。
这种题就是把美元和欧元两端，分别看成两个债券，折现到需要算value的时间点（本题为第3年末）。
然后通过第三年末的汇率换算，来计算两个债券价值的差额，也就得到了swap的价值。
