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188****2530 · 2023年05月06日

经典题的7.2中选项D为什么是正确的？

  1. FRM II
  2. Basel Accord

同一个视频里何老师之前说97.5% confidence ES 约等于 99% confidence stressed Var，那这道题D选项说是99% confidence Var 也是正确的么?

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1 个答案
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pzqa27 · 2023年05月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，99的VaR是可以近似认为=97.5%的ES的，因为ES的定义其实就是conditional VaR,也就是算 平均值，在正态分布下97.5%的ES和99%的VaR数值上近似。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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