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廖廖酱 · 2023年05月05日
老师您好，这里谈到VaR是基于历史数据得出的，这是它的缺点，我想问下如果是蒙特卡特模拟的话，VaR不是也不用基于历史数据吗？
星星_品职助教 · 2023年05月06日
同学你好，
这一条适合使用历史数据的Historical simulation，或基于历史数据得到mean和variance的parametric method。
蒙特卡洛模拟法不需要基于历史数据。做题的时候需要根据题干对于特定VaR方法的描述，灵活选择优缺点。
