2为什么不能用右下角圈2的条件解w1和w2？因为题干中不是说match duration和price？所以自然想到用duration和price来作为恒等式的条件解w1和w2
pzqa27 · 2023年04月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
您写的那个方法是effective duration的计算，应用于含权债券的计算，是同一个债券在利率上升时和下降时的价格变化为基础进行的计算，这里的债券有3个，不是同一个债券，并且也不是含权债券，因此不适用。
2为什么不能用右下角圈2的条件解w1和w2？
duration matching的前提有2个，第一是要求PV of asset= PV of liability,第二个是要求duration相同，并没有要求价格相同，因此不能用价格来进行权重的分配
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