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dognmnm · 2023年03月15日
1. 我想知道daily roll一定是(f-s)吗? 为何不是(s-f)? 以前我们学roll down return都是(s-f)计算的, 如果说我们用(s-f)去做计算会更直觉, 当contango时, s(s-f)<0, 这样也省去还要记住他是loss的结论不是吗?
2. 会直接考daily roll计算吗? 公式是老师上课写的还是可以用(s-f)/days ?
李坏_品职助教 · 2023年03月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
按照讲义的写法（是按照原版书来写的），daily roll = (f - s)/ days，但是如果你按照（s-f）/days也是可以的，这样算出来正好是负数，对应的loss。
daily roll有可能考到计算，如果你用(s-f)/days也是可以的，最后加一句结论：daily roll loss is ......就行了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
