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小火儿 · 2023年03月04日
课后题中，给出了spot rate or benchmark rate，但是不能直接用要用bootstraping方式重新计算出来s1，s2，s3… 这是为什么呢？什么时候可以直接用什么时候不能直接用呢？
pzqa015 · 2023年03月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题的答案是选C吧。
给了par rate，没给spot rate时，就需要用par rate迭代来计算spot rate。
这道题表2给的就是par rate，通过迭代计算出s1=3%,s2=4.02%,s3=5.07%。
进而计算出债券无套利价格为94.4878，所以mispriced是0.5156
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
