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Josie · 2023年02月21日
老师好。
图中标黄的两处，同样计算portfolio中stock value的变化，为什么一个乘以了beta,一个不乘？
李坏_品职助教 · 2023年02月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
第一题的标黄部分的前提说的是UK的market，也即是市场大盘变动了2%，你要从大盘转化到你的股票组合的价值变动，所以要乘以beta。
第二题标黄部分的前提说的是意大利的股票组合变动了-5%，而不是意大利的market变动-5%。所以这里你就直接用股票组合的价值乘以-5%就行了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
