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sᴄᴀʀʟᴇᴛᴛ. · 2023年02月19日

excess spread发生瞬时变化

excess spread发生瞬时变化,spread 需要乘以0。


那么-POD x LGD是否需要乘以0?或者需要乘以其他日期比如0.5么?还是说这一项也不要了?

1 个答案
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pzqa015 · 2023年02月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


只要有instan,第一项spread就乘以t=0,第三项LGD*PD不乘0了,LGD*PD是多少就是多少。

所以,如果是Instan,Excess spread这么算:

EXR = Spread 0 × 0 - spread duration × △ Spread - LGD × PD

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