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ZHANGSHIYI · 2023年02月19日

No.PZ2021052001000043

虽然implied volatility of both puts and calls decreases over time, 但是 implied volatility of put始终大于 implied volatility of calls,那么为什么不选bearish?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2023年02月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

我明白同学的疑问了哈

的确可以看到put的隐含波动率是一直高于call的,也就是put的价格一直是高于call的。所以其实我们可以理解为可能一开始就是一个熊市,并且接下来的6个月仍然维持这个状态,所以是stable的。

并不是the market will be bearish的哦。

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