老师好，有道题没看懂。我理解这道题考点是想考察：Vega越大→Option premium越大，所以short call option可以赚higher option premium。
但是我理解应该：顺着市场做是赚股票价差，逆着市场做才是赚Premium价差吧？
- 顺市场：如果Fisher假设未来市场会上涨又做Bull call，难道不应该是long ATM call(ATM时VEGA最大，也就是执行价格是32的那只股票)，这样价格涨一点点就能赚钱，为啥不能选B呢？
- 逆市场：如果Fisher认为未来市场会下跌还要做Bull call，这种情况才应该short一个higher option premium call吧？
