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超级丹 · 2023年02月15日
lynn_品职助教 · 2023年02月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
MARK TO MARKET是求先前合约在当前时刻也就是小t时刻的价值，所以折现是把先前合约在期末结束（假设t=90）时的价值折现到t=0时刻。
本来t/T*realized vol square +（T-t）/T*implied vol square不就已经反映了当前时间点的波动率了吗？
同学说的正确哦，是小t时刻的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
