这是Section 8 里面李老师讲的内容，这里的成本公式推导不太明白，想了好久好久都想不通。
如果是long spot, short futures的话，应该是该人持有这个资产，怕资产价格下跌，所以short futures,但是李老师举了个买水的例子，就是图中的右侧，St=4,FP=3,老师在解释的时候说spot的现价是4元每瓶，但是因为我签了期货，可以以3.5每瓶的价格买水，故我专了0.5元，但是问题在于，我不应该short futures吗，就是签一个以高价卖水的合约，而不是低价买水，如果是这样的话，不就成了long spot, long futures了吗
用第一个标黄的公式也可以推出矛盾来，如果是short futures的话，FPt＜FP0，价格下跌，才能赚钱，但是如果FPt＜FP0，则此时括号内的（FPt-FP0）是负数，因此总成本=St+正数，总成本反而上升了，这就与用short futures做对冲矛盾了，futures价格下跌，获得收益，成本应该降低才对。
另外老师，short方是怕资产价格跌还是涨，我应该把short理解成单纯地卖一个东西，那它就是怕价格跌的，还是说按做空来理解，先借后卖再买回，那它就是怕价格涨的
我已经迷糊了.....（qwq)
