关于currency overlay

NO.PZ2018113001000089问题如下 Whiof the following statements is not true regarng the currenoverlstrategy? A.The overlmanager strategy will treatcurreninpennt asset class，so thit is asuncorrelatepossible with other asset in the portfolio. B.Currenoverlstrategy is a passivemanagement approach.C.Seeking incrementreturn, overlaymanager who is bearish on the Gfor a portfolio with no exposure to the GBPwoulshort the GBP. The manager is purely seeking currenalpha not riskrection. B is correct。currenoverlay策略应该将货币视为一个独立的资产类别，且它与投资组合中的其他资产尽可能不相关。A表述正确不选currenoverlay策略并不是一种被动管理的方法。虽然在内部我们需要把外汇头寸给hee住，但内部hee住外汇风险，是为了将外汇这种“资产”单独剥离出去，交给第三方来进行管理。因此它是一种主动出击，积极管理的方法。B不对。通过C我们也可以看到，这种方法的目的是为了获取alpha，而不是降低风险的，因为当他预测英镑贬值的时候，即便他没有英镑头寸需要对冲，他也可以做空英镑来获利，C表述正确，也进一步说明了B错误。 感觉c是在说active management的特点啊？这两个在主动管理的目标方面是一样的吗

NO.PZ2018113001000089问题如下 Whiof the following statements is not true regarng the currenoverlstrategy? A.The overlmanager strategy will treatcurreninpennt asset class，so thit is asuncorrelatepossible with other asset in the portfolio. B.Currenoverlstrategy is a passivemanagement approach.C.Seeking incrementreturn, overlaymanager who is bearish on the Gfor a portfolio with no exposure to the GBPwoulshort the GBP. The manager is purely seeking currenalpha not riskrection. B is correct。currenoverlay策略应该将货币视为一个独立的资产类别，且它与投资组合中的其他资产尽可能不相关。A表述正确不选currenoverlay策略并不是一种被动管理的方法。虽然在内部我们需要把外汇头寸给hee住，但内部hee住外汇风险，是为了将外汇这种“资产”单独剥离出去，交给第三方来进行管理。因此它是一种主动出击，积极管理的方法。B不对。通过C我们也可以看到，这种方法的目的是为了获取alpha，而不是降低风险的，因为当他预测英镑贬值的时候，即便他没有英镑头寸需要对冲，他也可以做空英镑来获利，C表述正确，也进一步说明了B错误。 overlay方法将外汇视为一种独立资产，为何外汇与其他资产可以认为不相关了，比方说外汇和固收受市场利率影响不是固有存在的吗？还有B，印象中老师上课提到过即使overlay的manager也可能采用passive hee的方式，求解惑

NO.PZ2018113001000089 问题如下 Whiof the following statements is not true regarng the currenoverlstrategy? A.The overlmanager strategy will treatcurreninpennt asset class，so thit is asuncorrelatepossible with other asset in the portfolio. B.Currenoverlstrategy is a passivemanagement approach. C.Seeking incrementreturn, overlaymanager who is bearish on the Gfor a portfolio with no exposure to the GBPwoulshort the GBP. The manager is purely seeking currenalpha not riskrection. B is correct。currenoverlay策略应该将货币视为一个独立的资产类别，且它与投资组合中的其他资产尽可能不相关。A表述正确不选currenoverlay策略并不是一种被动管理的方法。虽然在内部我们需要把外汇头寸给hee住，但内部hee住外汇风险，是为了将外汇这种“资产”单独剥离出去，交给第三方来进行管理。因此它是一种主动出击，积极管理的方法。B不对。通过C我们也可以看到，这种方法的目的是为了获取alpha，而不是降低风险的，因为当他预测英镑贬值的时候，即便他没有英镑头寸需要对冲，他也可以做空英镑来获利，C表述正确，也进一步说明了B错误。 如题

NO.PZ2018113001000089 问题如下 Whiof the following statements is not true regarng the currenoverlstrategy? A.The overlmanager strategy will treatcurreninpennt asset class，so thit is asuncorrelatepossible with other asset in the portfolio. B.Currenoverlstrategy is a passivemanagement approach. C.Seeking incrementreturn, overlaymanager who is bearish on the Gfor a portfolio with no exposure to the GBPwoulshort the GBP. The manager is purely seeking currenalpha not riskrection. B is correct。currenoverlay策略应该将货币视为一个独立的资产类别，且它与投资组合中的其他资产尽可能不相关。A表述正确不选currenoverlay策略并不是一种被动管理的方法。虽然在内部我们需要把外汇头寸给hee住，但内部hee住外汇风险，是为了将外汇这种“资产”单独剥离出去，交给第三方来进行管理。因此它是一种主动出击，积极管理的方法。B不对。通过C我们也可以看到，这种方法的目的是为了获取alpha，而不是降低风险的，因为当他预测英镑贬值的时候，即便他没有英镑头寸需要对冲，他也可以做空英镑来获利，C表述正确，也进一步说明了B错误。 是不是弄错啦，怎么说B是正确答案啊。