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加油学习 · 2023年01月22日
老师您好
modified duration 是衡量yield 变化对价格的影响吧？ spread duration 衡量spread变化对价格的影响， 那么benchmark yield 变化对价格的影响是什么duration呢？？
Yield = benchmark yield + spread
pzqa015 · 2023年02月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa015 · 2023年01月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
准确的说，modified duration是衡量benchmark yield变动对债券价格的影响。实务中，只会对利率债（国债、地方政府债、政金债）研究modified duration，因为他们无违约风险，他们的收益率是benchmark yield。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
