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ypshen · 2023年01月01日
推导duration convexity的时候用的effective duration的公式是不一致的，前面的时候是除以2ΔY后面推导的时候只是除了1个ΔY，这个是为什么
吴昊_品职助教 · 2023年01月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
那个是convexity，定义就是△D/△y。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
吴昊_品职助教 · 2023年01月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
是分别代入了D-和D+。进行了拆分。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
从定义上去理解会更好。
第一幅图中，V0到V-以及V0到V+，都是由于利率变动△y造成的价格变化，所以除以的是△y。
第二幅图中，从V-变化到V+，这之间是由于变动2△y造成的，所以除以的是2△y。
以上便是本质原因。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
