CDS策略中duration matched

嗨，从没放弃的小努力你好：

问题4. 除了这里CDS 的长短久期 的多空策略 ，需要duration macth，

在固定收益类资产的 长短久期 的多空策略，也需要duration match吗？

要求多空两端的 BPV 要相等？

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是的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

问题3.假设 ，图2 题目中，给了10-year CDS 的本金合同面值20million，也给了 5-year CDS 本金合同面值20million（此时 ，没有达到duration macth）

那么，我们在构建策略的时候，还需要考虑duration match，计算出 ，合理的duration macth时 5 year CDS的本金合同面值。

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要考虑的

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

问题2.

如果出现 相同发行人，仅仅 是期限不同，进行多空策略，就需要考虑duration match吗？

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一般是需要的

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

问题1.

请问，我们在考虑CDS long-short 策略时，

如果出现不同发行人 ，相同maturity的CDS 进行多空策略，就不需要考虑duration macth 问题，默认 他们各自的CDS 面值都等于20million( 图1）？

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对，题目说了，CDS的NP是20million，所以买卖合约的NP都是20million

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努力的时光都是限量版，加油！