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库尔德王 · 2022年12月17日

sell和buy的futures的分子是不是写错了?



为什么第一个sell的futures分子是8million美金,而第二个buy的futures分子是10million英镑?两个分子是不是写反了?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年12月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

是的哈,解析写反了,对应的就没有正确的选项了。

正确做法是:

第一步是将英镑的基金转成现金,目标β等于0:

第二步将β从0调至标普500的β:

因此结论为Sell 151 FTSE IDX futures contracts and buy 53 S&P 500 E-mini futures contracts

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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