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cyncia · 2022年11月17日
在讲到static yield curve时，cash-bases yield curve strategy里有buy and hold策略，老师讲E(R)=coupon income，但是是否应该还有折价溢价回归面值的这部分return？这个也叫roll down return吗
pzqa015 · 2022年11月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个return不是rolldown return，它只是会计记账成本的变化，最经典的例子就是一级固收和财务里面何老师讲的BASE法则，期初与期末价格不一样，但这是摊余成本法造成的，只是会计记账的不同，并不是rolldown return.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
