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小雨Rainie · 2022年11月17日

衍生品经典题6 pricing and valuation of currency swap第6.2题

  1. CFA II
  2. Derivative

老师，这个题怎么看出名义本金是1美元的？题干中还说了1SF，这个不是名义本金吗？

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


本金1美金是假设的，方便计算

题干中说1SF，是说在算fixed rate的时候，也是假设美金和SF的NP都是1美金，方便计算

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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