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张书记 · 2022年11月17日

diversified var

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


这道题求VaR为什么根号里面不用乘以各自的weight？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年11月18日

同学你好，这里用的是股票价值，直接用股票价值的绝对数值的话就相当于权重了，你用那个百分比的公式乘以百分之权重什么的是通过价值的比例算出来的。

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