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CCCrystalQ · 2022年11月03日
不理解为什么说beta负的时候也赚钱，还说了大盘跌的时候更赚钱？beta负的话Rt不是变小吗
品职答疑小助手雍 · 2022年11月03日
同学你好，仔细看回归的公式和β的正负号，本题其实就是分情况讨论。
β+是对应的是max(0,市场收益） β-对应的是min（0，市场收益）
max必然是大于等于0的数，min必然是小于等于0的数。
所以β+是正数，意味着市场收益大于0的时候对冲基金正相关（赚钱），而β-是负数意味着市场收益小于零的时候对冲基金和市场负相关（赚钱）
