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claireteng · 2022年10月22日
是用t-1的daily var 乘以根号10吗，讲义中还说250-day period of stressed market conditions，250天和10天有什么关系？
品职答疑小助手雍 · 2022年10月25日
250天就是250个收益数据，250个数据求99%的var就可以了。
品职答疑小助手雍 · 2022年10月23日
同学你好，Svar和var的尺度是一样的，计算的都是10-day var。指的是用250天的数据算出来1天的var，再乘以根号10.
claireteng · 2022年10月24日
怎么用250天的数据算1天的VaR？不太明白
