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max · 2018年04月11日

期权策略求利润损失盈亏平衡点为什么不需要考虑折现？

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无论是protective put还是期权价差策略中求最大利润，最大损失，盈亏平衡点的时候，为什么不需要考虑行权价格的时间价值咧？是因为美式期权吗？如果美式期权的话，也要考虑是否分红来分别看期权价值吧？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月11日

是因为假设是欧式期权，只能到期行权。对于最大收益、损失和盈亏平衡点，考试知识考查对基本思路的掌握情况，至于更复杂的情况，比如美式期权分红，实务中有各类模型和方法可以处理，比如蒙特卡洛模拟，这些不是考试关注的内容。

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