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和棋 · 2022年08月29日

conditional beta


这道题想说的是什么,就是在市场情况不同的时候beta会变吗?不能直接0.5和0.5的加权平均吗?

1 个答案

源_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题是说在不同的经济周期下,会存在不同的β。

然后计算收益的时候,必须分别计算不同周期对应不同β时候的收益,

再把收益用0.5加权一下,而不是用β直接加权。

记住这个结论就可以了。


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