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fancylife7 · 2022年08月29日

Synthetic put问题

请问这道题折现为什么是(1+4%)^175/365啊?175是离到期还有多少天,折现的话不应该是(1+4%)^190/365吗?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


price是站在当前的时间看的,也就是现在时刻就是t0。这样的话K和S的折现要从到期日折现到当前t0,所以用175天是对的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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