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我们 · 2022年08月26日

cash flow netting

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问这里第三个图：老师写的板书里：（10+25+35）*2，是压缩后的exposure还是压缩前的呢？如果是压缩后的，那就是说比如A给B20，那这个20要算2遍？
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


何老师的意思是，假如1和3直接不能有exposure，也就是1不能直接和3连线，那么压缩之后就必须用第一种的那种方式进行netting。

所以这个时候，压缩之后的notional = 1和2之间的10 * 2 + 2和3之间的35 * 2 + 4和5之间的20 * 2。

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