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Tenick · 2018年04月09日

问一道题：NO.PZ201512300100000404 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

* 问题详情，请 查看题干

请问此题解答中ERP的求法出自哪里，如何得出，谢谢

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2018年04月09日

这就是用的forward looking的第一个模型GGM:ERP=D1/p+g-rf

加油。

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NO.PZ201512300100000404 5.8%. 8.2%. A is correct. Given the ta presente the equity risk premium cestimateas: Equity risk premium = vinyielon the inx baseon year-aheaggregate forecastevin anaggregate market value consensus long-term earnings growth rate current long-term government bonyiel The equity risk premium = 1.2% + 4.0% - 3.0% = 2.2%.为啥g=ROE*b在这里不成立了？4%=ROE*（1-1.2%）计算出的ROE约4%，ROE不就是要求回报率吗？再减去Rf得到ERP1%？请问我哪里想错了？

2021-03-14 12:06 3 · 回答

这是哪个模型，怎么没有印象。

2019-03-04 19:10 2 · 回答

    请问这题考察的知识点是啥？公式是什么意思？谢谢

2018-03-11 21:09 1 · 回答