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Pina · 2022年08月24日

有priority吗?



老师好 是不是满足duration 比min convexity 更重要?


market value, macualay duration, and convexity 做免疫三条件中 是否 重要性是market value >duration > convexty? multiple liabilities 是否也这样?


还是说这题里 9.5 与10 年的相差 vs. 9.99 与10年相差 实在是太大了 所以不能选C?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的,免疫策略有优先级,market value>duration>convexity。如果duration目标不满足,即使convexity最小也没有意义。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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