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积极向上 · 2022年08月24日
CDS duration netral 指的是NP1*duration1=NP2* durtaion2 吗？
也就是CDS中的duration netral指的是money duration吗？
Fixed income当中的duration neutral具体讲解在哪个topic，哪一页？
Duration neutral指的是modified duration 还是effective duration， 还是money duration啊？
李坏_品职助教 · 2022年08月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
duration neutral指的是整个portfolio的duration = 0，此时money duration和 modified duration都是0。
duration-neutral在Yield Curve Strategies— Dynamic Yield Curve下面的P219开始讲解。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
