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michael4wk · 2018年04月08日
* 问题详情，请 查看题干
怎么理解 average time to maturity，和mac. duration的区别，况且portfolio的convexity还是最小的
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
李宗_品职助教 · 2018年04月09日
你好同学，average time to maturity 和mac. duration 可以看成近似，因为mac. duration 实质上是以所有现金流折现到当前时间点后现金流加权平均回收期，不同就在于前者没有以CF折现而是直接做平均。
对于convexity，我们要在match mac. duration 的基础上来最小化，如果连duration都不match，那convexity 最小化是没有多大价值的。
老师好，何老师在课程上讲过，single liability, ration match要求的第二个条件是ration of assets matthe liability's ration, 请问是如这道题的8.9与liab.的9接近就可以,还是必须严格相等？如何把握这个接近的度呢？谢谢~
portfolio 2 convexity不是最小的也没关系么？
