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Ethan · 2022年08月21日

MOCK第6题


老师解释一下C为什么不对。答案写的是“Although higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances and correlations, they do not improve the precision of the sample mean.” 为什么呢?

1 个答案
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源_品职助教 · 2022年08月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:



这里就是原版书的一句结论,但是教材对此并没有解释。

何老师在基础班里的解释是,只要使用历史数据(并不仅限于高频数据),那么预计的均值就不会准确。

但是使用搞屁年数据能改善对于方差,协方差的估计,这是从实务实证中观察到的结果。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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